套期保值的基本应用(ppt 41页)
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第一节 套期保值概述
第二节 套期保值的应用
第三节 基差与套期保值
第四节 基差交易和套期保值交易的发展
套期保值的基本应用内容简介:
传统的套期保值是指生产经营者在现货市场上买进或卖出一定量的现货商品的同时,在期货市场上卖出或买进与现货品种相同,数量相当,但方向相反的商品(期货合约),以一个市场的盈利弥补另一个市场的亏损。
基差是某一特定地点某种商品的现货价格与同种商品的某一特定期货合约的价格差。基差包含两个市场间的交运输成本及持有成本。基差的变化受制于持仓费,但并不完全等于持仓费。导致基差变化的的主要因素之一就是供求关系。基差不变时,使期、现货价格的波动幅度一致,盈亏相抵。不计手续费和利息费用的情况下,可以实现完全的套期保值。
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