指数调整事件股价与成交量效应研究(PDF 50页)

目 录
一、导言………………………………………………………………………………1
二、指数调整效应文献回顾与研究设计……………………………………………3
（一）文献回顾.......... 3
（二）研究设计.......... 5
三、上证180 指数成份股调整效应实证研究………………………………………10
（一）公告日事件窗指数调整效应...... 10
（二）实施日事件窗口指数调整效应.... 16
（三）长期异常收益率估计 17
（四）上证180 指数调整效应研究结论.. 18
四、深证100 指数成份股调整效应实证研究………………………………………19
（一）公告日事件窗指数调整效应...... 19
（二）深证100 指数调整长期效应估计.. 24
（三）深证100 指数效应研究结论...... 25
五、深圳成份股指数调整效应分析......... ...25
（一）深成指调整与股价表现.......... 25
（二）深成指调整行为分析 27
（三）深成指调整行为经验与启示...... 30
六、指数调整启示与政策建议.. ..32
（一）对指数管理的启示.. 32
（二）对投资者的启示.... 33
（三）对指数基金的启示.. 34
附录 我国主要成份指数编制与调整………………………………………………35
参考文献……………………………………………………………………………42
..............................

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