股市收益波动溢出效应与动态相关性(ppt 31)

第一节 引言
第二节建立并简要介绍DCC－BVEGARCH－VAR的实证模型。
第三节是关于沪、深、港股市的一些特征性事实，首先对样本数据进行说明，然后给出了一些统计性描述。
第四节得出本文实证检验结果并探讨可能的原因。
第五节是稳健性检验
第六节总结全文并给出政策建议。

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