资产组合的理论与应用(ppt 25)
所属分类：资产管理
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资料简介：
期望收益假设，期望收益是指未来一段时间内各种可能收益值的统计平均；
单项资产和资产组合的风险由其收益（率）的方差或标准差表示；
投资者按照投资的期望收益和风险状况进行投资决策，即投资者的效用函数是投资期望收益和风险的函数；
投资者是理性的，即给定一定的风险水平，投资者将选择期望收益最高的造成或资产组合，给定一定的期望收益，投资者将选择风险最低的资产或资产组合；
人们可以按照相同的无风险利率R借入借出资金；
没有政府税收和资产交易成本。
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