最优投资组合理论讲解(ppt 114页)

资料简介：

最优投资组合理论讲解目录：
1. 一些基本概念
2. 假设
3. 不具有无风险证券的资本市场中的证券组合选择
4. 具有无风险证券的资本市场中的证券组合选择
5. Optimal portfolio choice
6. 最优证券组合的确定
7. 借贷利率不相等的情形
8. 计算量

 

最优投资组合理论讲解内容摘要：
投资过程的两个重要任务：
证券分析和市场分析：评估所有可能的投资工具的风险和期望回报率特性
在对证券市场进行分析的基础上，投资者确定最优的证券组合：从可行的投资组合中确定最优的风险-回报机会，然后决定最优的证券组合——最优证券组合理论
选择的目标：使得均值-标准差平面上无差异曲线的效用尽可能的大
选择的对象：均值-标准差平面上的可行集
证券组合理论的三个基本原理：
投资者厌恶风险，投资在风险证券需要风险酬金
不同投资者对待证券组合风险-期望回报率的态度不同，以效用函数来刻画
正确衡量一个证券的方式是看它对整个证券组合波动的贡献。
 

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