投资者收益、风险和行为研究研究报告（推荐PDF55）

目 录
第一章 投资者收益风险对称性........ 6
一、引言.. 6
二、投资者交易数据库.. 7
三、投资者收益和风险的确定..... 7
1、股票投资组合总收益率... 7
2、股票投资组合净收益率... 8
3、自身基准投资组合收益率 9
4、系统风险调整收益率..... 10
5、三因素模型调整收益率. 10
6、换手率和投资组合的规模...11
四、实证研究结果 12
1、收益率与投资组合规模的关系......... 12
2、投资组合规模与买卖价差成本、交易成本和换手率的关系...... 13
3、收益率与换手率的关系. 14
4、系统风险调整收益率与投资组合规模的关系......... 14
5、三因素模型调整收益率与投资组合规模的关系..... 15
6、市盈率等因素与收益率的关系......... 16
五、结论 16
主要参考文献....... 17
第二章 中国股市投资者的处置效应... 19
一、引言 19
二、理论回顾和动机... 20
1、前景理论. 20
2、经验研究. 21
3、机构投资者和个人投资者行为上的差异.. 22
4、研究动机和贡献............ 23
三、样本与方法... 24
1、样本描述. 24
2、检验处置效应的两个推论.. 25
3、处置效应中理性因素的分析............ 28
四、实证结果与分析... 28
1、投资者交易的基本统计特征............ 28
2、参考价格、盈亏的确定. 31
3、处置效应推论1 之检验. 32
4、处置效应推论2 之检验. 33
5、投资者处置效应理性因素之检验..... 34
五、结论 35
主要参考文献....... 35
5
第三章 庄家的交易行为及其对股价的影响.. 37
一、引言 37
二、样本 37
三、研究方法....... 38
1、庄家的行为特征以及识别方法......... 38
2、庄家的行为对股价的影响.. 38
四、实证研究结果 39
1、庄家的行为特征............ 39
2、庄家的行为对股价的影响.. 42
五、结论及政策建议... 45
主要参考文献....... 45
第四章、ST 研究..... 47
一、ST 政策概况.. 47
1、ST 政策的出台 47
2、1999 年相关政策........... 47
3、2000 年相关政策........... 47
4、2001 年相关政策........... 48
二、实施ST 政策效果. 48
1、样本和研究方法............ 48
2、实证结果. 49
三、结论 52
主要参考文献....... 52
..............................

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