财务风险管理及收益(ppt 43页)
所属分类：收益管理
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资料简介：
财务风险管理及收益内容简介：
一项投资的收入 加上 市价的任何变化, 它经常以投资的初始市价 的一定百分比来表示.
确定性等值 (CE) 某人在一定时点所要求的确定的现金额，此人觉得该索取的现金额与在同一时间点预期收到的一个有风险的金额无差别.
两个变量之间线性关系的标准统计量度.
系统风险 是由那些影响整个市场的风险因素所引起的.
非系统风险 是由一种特定公司或行业所特有的风险.
CAPM 是一种描述风险与期望收益率之间关系的模型; 在这一模型中， 某种证券的期望收益率等于 无风险收益率加上这种证券的系统风险溢价.
它用于衡量个人收益率的变动对于市场组合收益率变动的敏感性.
组合的 beta 是组合中各股beta的加权平均数.
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