风险与收益管理(ppt 43页)

所属分类：收益管理

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资料简介：

一、定义风险和收益
二、用概率分布衡量风险
三、风险态度
四、证券组合中的风险和收益
五、投资分散化
六、资本-资产定价模型

确定性等值 (CE) 某人在一定时点所要求
的确定的现金额，此人觉得该索取的现金
额与在同一时间点预期收到的一个有风险
的金额无差别.
CAPM 是一种描述风险与期望收益率之
间关系的模型; 在这一模型中，某种证券
的期望收益率等于无风险收益率加上这
种证券的系统风险溢价.

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