投资风险和收益(ppt 43页)

所属分类：收益管理

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资料简介：

1. 定义风险和收益
2. 用概率分布衡量风险
3. 风险态度
4. 证券组合中的风险和收益
5. 投资分散化
6. 资本-资产定价模型 (CAPM)

资本-资产定价模型 (CAPM)：
CAPM 是一种描述风险与期望收益率之间关系的模型; 在这一模型中，某种证券的期望收益率等于无风险收益率加上这种证券的系统风险溢价。
CAPM 假定：
1.资本市场是有效的.
2.在一个给定的时期内，投资者的预期一致.
3.无风险收益率是确定的(用短期国库券利率代替).
4.市场组合只包含系统风险用（S&P 500 指数代替).

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