Ch2自回归移动平均模型(pdf 73页)

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资料简介：

Ch2自回归移动平均模型

自回归移动平均模型
时间序列分析方法是Box and Jenkins (1970)提出的，该法不考虑以经济或金融理论为依据的解释变量的作用，而是依据时间序列本身的变化规律，利用外推机制来描述时间序列。
必须注意的是，建立时间序列模型的前提是：时间序列是平稳的。

一个时间序列是随机变量按时间顺序排列的观测值，在经济和金融的应用中，我们仅能得到的是时间序列的一次实现，时间序列分析的目标就是从观测到的一次实现来对过程进行推断，常用的方法就是选择一个适当的模型来近似描述所研究的过程。

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