VaR的理论研究与实证分析(pdf 21页)
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资料简介：
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1、引言
2、VaR 的定义与计算
3、模型方法介绍
4、实证分析
5、可靠性检验
3、模型方法介绍
3.1 指数移动加权平均（Risk Metrics）法
3.2 ARCH 类模型
3.3 基于Risk Metrics 的混合正态模型
3.4 基于Risk Metrics 的广义误差分布(GED)模型
4、实证分析
4.1 Risk Metrics 方法
4.2 ARCH 类模型法
4.3 基于Risk Metrics 的混合正态
4.4 基于Risk Metrics 的GED
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